首頁 > 股票投資 > 股指期貨 > 期指套利 > 正文

期現套利的模式應用有什么技巧

來源:【贏家江恩】責任編輯:chengmiaomiao添加時間:2016-06-04 10:00:50

  期現套利一共有兩種模式:在純粹的(多頭或者是空頭)合約機構環境中,通過現貨小幅度的調整,獲取在建倉的時候因差價變動的收益;另一種就是在合約結構不明確的情況下,沖擊成本,以基差達到了一定的點位觸發建平倉的操作形式,以此來獲利。

黃金套期保值

  期現套利的顯著特惠總能是現貨部位采用的是全復制的形式,因為是全復制,所以在遇到分紅密集期的時候,就可以根據套利方案來獲取收益。在持倉的過程當中,要遵循一定的觸發標準來調整現貨的部位:在閾值被突破之后,要及時調整現貨部位。它除了獲得基差大幅度的縮窄或者是拉升偏差的收益之外,還要關注在展期過程中的價差收益。

  在市場多頭的結構種,比較適合的期限的套利模式是持續展期策略。在建立正向套利頭寸之后,在此時市場又恰好是多頭排列,最好的模式是保持現貨的部位不變,把期貨部位一直向后延展到了流動性最強的合約上面,只要市場多頭的排列結構不變,套利方案就可以一直持續穩定的獲得收益。

期現套利引發震蕩

  隨著時間的發展,每天存續的4個合約在出現空頭排列情緒的時候,期限套利的投資者就要改變思路了。比如說某主力在合約存續的期限內,和交割日的時間比較長,已經交割完畢的合約基差曾經一度出現了高位大幅度的回落形態,預期反復套利積累的收益在超過沖擊成本、價差收益的時候,就可以把一部分的資金配置到以一定點位入場的操作方案上。

  在期限套利模式的現貨部位中是完全復制標指數的,在持倉期間,很多參與者覺得通過優化之后的現貨組合,就可以在了結套利的時候,獲得超標指數的收益,但事實上是期限套利的現貨部位最好的選擇是全復制形式。

期指套利

  以上就是和大家介紹的股指期貨中期現套利的相關知識點,希望對大家投資股指期貨能夠有所幫助。最后,祝大家在股指期貨市場投資順利。

鄭州亨瑞軟件開發有限公司
版權所有

服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.kzbshlu.com.cn

銷售熱線:0371-65350318/65350319
技術支持:13333833889

注冊下載;
云南时彩开奖号码 手机qq游戏大厅 25选5一等奖 吉林棋牌手机版下载 3d独胆王毒胆预测专 nba篮网对开拓者受伤 管家婆三肖必中特 熊猫棋牌下载安装 百变王牌的现场开奖 网上推荐股票 黑龙江36选7开奖 浙江6 1的上市时间 免费网赚项目 湖南麻将有哪些玩法 陕西11选5最大遗漏 股票行情今天大盘8月15 云南11选5